Индикатор чайкина бинарных опционов. Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) — описание и настройка

Индикатор Chaikin Oscillator был разработан Марком Чайкиным на основе другого индикатора — A/D (Accumulation/Distribution), созданного Б. Вильямсом. Чайкин взял два экспоненциальных скользящих средних (быстрое с периодом 3 и медленное — с периодом 10) от индикатора A/D и вычислил разность между быстрым ЕМА от A/D и медленным ЕМА от A/D. То есть Осциллятор Чайкина указывает, что происходит с трендом, исходя из ускорения индикатора A/D, и показывает, ускоряется ли быстрое ЕМА от A/D относительно медленного или, наоборот, замедляется, тем самым показывая, набирает ли текущий тренд силу или выбивается из сил. (A/D — индикатор, который указывает тренд, исходя из отношения разницы цен закрытия и открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены, умноженной на объем торгов). Стоит отметить, что в базовом варианте Марк Чайкин рассчитывал свой индикатор по медиальной цене, то есть суммировал цены максимума и минимума периода, а после делил полученную цифру на два.

В торговом терминале QUIK индикатор Chaikin Oscillator отображается снизу ценового графика в новой области в виде красной ломаной линии, которая последовательно пересекает нулевой уровень, выделенный синей линией.

Рис. 1. Отображение Chaikin Oscillator в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Chaikin Oscillator

Осциллятор Чайкина напоминает индикатор MACD, но взятый не от цен закрытия, а от индикатора A/D, который, в свою очередь, учитывает не только цену, но и объем.

Расчет индикатора можно записать следующим образом:

Chaikin Oscillator = ЕМАf(A/D) - EMAs(A/D), где:

ЕМАf — быстрое ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 3),
. EMAs — медленное ЕМА от индикатора A/D (обычно берется период 10).

Стоит отметить, что индикатор A/D не носит в своем расчете модели усреднения, вследствие чего является синхронным с ценой, а не запаздывающим. В Осцилляторе Чайкина усреднение присутствует, но, несмотря на это, он не стал запаздывающим — подобно тому, как индикатор MACD дает сигналы чуть быстрее, чем просто одно скользящее среднее.

Торговые сигналы индикатора Chaikin Oscillator

Торговые сигналы от индикатора Chaikin Oscillator бывают двух типов: пересечение нулевого уровня и дивергенции.

Пересечение нулевого уровня говорит о том, что быстрая и медленная ЕМА пересеклись, то есть предшествующий пересечению тренд сильно замедлился и, скорее всего, готов к развороту. Сделка при пересечении совершается на открытии следующей свечи с выставлением стоп-приказа за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем пересечении нулевого уровня.

Причем стоит заметить, что когда линия индикатора находится над нулевым уровнем и начинает разворачиваться вниз — это уже говорит о том, что быки выбиваются из сил, и медведи могут перехватить инициативу. Если же Chaikin Oscillator находится ниже 0 и разворачивается вверх — значит, медведи выбиваются из сил, и быки могут перехватить инициативу.

Рис. 2. Торговые сигналы индикатора Chaikin Oscillator при пересечении уровня 0

Если цена дает новый экстремум, который дублируется обновлением экстремума на индикаторе, то более вероятно ожидать продолжения тренда. В свою очередь, если цена дает новый экстремум, а индикатор уже не способен его обновить — значит, тренд слабее чем кажется, и уже не поддерживается объемами денег профессионалов (без средств которых любой тренд обречен, а индикатор A/D включает в себя показания объема) и, скорее всего, готов развернуться. Подобная ситуация называется дивергенцией, и это достаточно сильный сигнал. Сделка при дивергенции между ценой и индикатором совершается, когда линия Chaikin Oscillator пересекает отметку 0 с выставлением стопа за экстремумом по цене.

Рис. 3. Торговый сигнал индикатора Chaikin Oscillator при дивергенции

Индикатор Chaikin Oscillator, как любой указатель тренда, достаточно часто применяется совместно с осцилляторами, например, RSI. В подобной системе сигналы RSI фильтруются трендом по Осциллятору Чайкина: покупки — при выходе из зоны перепроданности при Осцилляторе Чайкина выше 0, продажи — при выходе RSI из зоны перекупленности при нахождении Осциллятора Чайкина ниже 0. Сделки совершаются на открытии следующей свечи. Стоп при этом выставляется за последним локальным экстремумом.

Рис. 4. Торговые сигналы по комплексу индикаторов Chaikin Oscillator и RSI

Отображение индикатора Chaikin Oscillator в торговом терминале QUIK

Как использовать Chaikin Oscillator в программе QUIK? Чтобы вывести индикатор в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert и вызвать окно «Добавление графика», в котором из доступного списка индикаторов следует выбрать Chaikin Oscillator. После этого нажать на клавишу «Добавить».

Рис. 5. Выбор индикатора Chaikin Oscillator из списка окна Добавление графика

После выполнения представленных действий в новую область ценового графика добавится график индикатора — в виде красной линии, которая пересекает нулевой уровень, выделенный синей линией. Настройки по умолчанию — 3 периода для усреднения быстрой ЕМА и 10 — для медленной.

Рис. 6. Базовое отображение индикатора Chaikin Oscillator

Для редактирования настроек индикатора Chaikin Oscillator следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, чтобы вызвать окно «Редактирование настроек графика». В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения. Данные настройки можно изменить в поле «Цвет линии» — там можно выбрать интересующий цвет и толщину прорисовки индикатора.

Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Chaikin Oscillator

Для редактирования параметров расчета индикатора Chaikin Oscillator следует перейти на вкладку «Параметры» и ввести в поле «Количество периодов» искомое количество для быстрой и медленной ЕМА.

Рис. 8. Редактирование параметров усреднения индикатора Chaikin Oscillator

Вывод

Индикатор Chaikin Oscillator — практически тот же MACD, но взятый не от цены закрытия, а от показателя индикатора A/D, вследствие чего свойства этих индикаторов несколько дублируются.

Гибридный пользовательский приобрел в настоящее время большую популярность на рынке продажи валюты.

При этом он имеет массу преимуществ над другими осцилляторами.

С помощью этого индикатора не составляет сложности расчет разницы цен и успешное ведение торгов на финансовом рынке. Для этого используется специальная формула. При этом внимательно отслеживаются минимальные и максимальные показатели.

Марк Чайкин продолжительное время наблюдал за движением цен на рынке продаж. И заметил, что показатель среднего диапазона имеет немаловажное значение. Средний показатель цены рассчитывался достаточно просто: путем сложения максимальных и минимальных цен за определенный интервал времени, полученные данные делились пополам.

Если курс становился выше диапазона средних показателей, такая ситуация означала, что покупатели изменяют свои позиции. За счет этого возрастала стоимость товара. Также Чайкиным было установлено, что если скорость инструмента финансов значительно отстает от движения значения цены, то при этом тренд начинает ослабевать. В такой ситуации проводится коррекция тенденции, которая действует в данный момент. Статистика утверждает, что многие пользователи занимаются поиском осциллятора Чайкина и активно изучают его действие. Правильное использование осциллятора приводит к хорошим результатам в работе.

Начинать работу следует с пересечения нулевого значения контура. Так называемая «бычья» дивергенция отмечается при самом низком значении цены в случае обновления значений. Это можно зафиксировать на графике значений валюты. При этом трейдер должен постоянно вести наблюдение за значением показателя цены и показателем индикатора.

«Медвежья» дивергенция наблюдается при обновлении максимального значения цены. Максимум становится при этом ниже в сравнении с предыдущим значением. Такая ситуация расценивается как сигнал о продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что имеют дело с гибридом, который состоит из двух индикаторов. Они ждут сигнала, который подтвердит пересечение отметки индикатора.

Чтобы начать работу на рынке продаж, необходимо иметь депозит. Далее следует скачать осциллятор Чайкина. Лучше это сделать с проверенных и надежных ресурсов. Таким образом, можно уберечь себя от всяких неожиданностей и неприятностей. Лучше воспользоваться чьей-то подсказкой и проверенными рекомендациями.

Осциллятор хорошо работает в тандеме с другими индикаторами. Все зависит от предпочтений трейдера. Марк Чайкин был уверен, что сигналы выхода на рынок являлись более приоритетными по сравнению с сигналами, которые идут против тренда.

Как использовать индикатор Чайкина

Осциллятор издает сигналы во время пиковых значений цены. Зафиксировав эти моменты, можно осуществлять покупку или продажу. Если происходит разворот от нижнего значения в верхнем направлении, появляется сигнал для покупки валюты. То же происходит и при развороте от пика вниз. При разворотах может появиться большое количество ложных сигналов. Эти и многие другие нюансы в работе индикатора нужно изучать и правильно использовать в работе.

Преимущества индикатора

Работая в режиме онлайн, осциллятор Чайкина имеет некоторые преимущества:

• скорость осциллятора выше скорости других индикаторов;
• применение в торговых системах в сочетании с другими классическими осцилляторами;
• программа не копирует собственные значения.

Недостатки

Как и любая система, данная программа имеет свои недостатки. Один из главных недостатков — это рывки во время работы. При пересечении нулевой линии осциллятор работает очень быстро. Трейдер должен быстро реагировать на любые изменения и своевременно фиксировать точку входа.

Есть и другие, менее значительные недостатки. Например, наблюдается много ложных сигналов. По этой причине осциллятор Чайкина и индикаторы других создателей работают более успешно и качественно в совместной интерпретации. Таким образом, можно избежать неточных показаний путем фильтрации.

Анализ работы осциллятора основывается на следующих принципах:

• Если актив будет закрываться выше среднего уровня в определенном интервале времени, это отражает активные покупки инвесторов.
• В случае роста объема падение цены будет отставать – это подтверждает ослабление тренда.

Чайкин является гениальным автором данного осциллятора. Ведь такая гибридная установка помогает эффективно отслеживать валютный рынок. Для успешной работы понадобятся определенные знания о работе рынка Форекс и понимание основ алгоритма трейдинга.

Который прославился в узких кругах созданием довольно эффективного и полезного индикатора объема, получившего название «осциллятор Чайкина». При его формировании были использованы труды таких специалистов, как Лари Уильямс и Джо Гранвиль. И, как впоследствии показала практика, индикатор стал незаменимым помощником для приверженцев технического анализа.

В чем суть осциллятора ?

Сам Марк Чайкин не считает свое «изобретение» чем-то гениальным. В частности, расчет осциллятора осуществляется, как разница трехдневной и 10-ти дневной скользящей средней. При правильной интерпретации по индикатору можно понять будущие колебания в Accumulation/Distribution.

Хотелось бы отметить, что многие сигналы MACD, которые себя отлично зарекомендовали, также можно использовать в комплексе с осциллятором Чайкина. Но хотелось бы отметить, что все они имеют отношение только к Accumulation/Distribution, но никак не к стоимости выбранного инструмента для инвестиций. Для получения полной информации трейдер всегда может обратить к разделу MACD. Кроме этого, с помощью осциллятора можно посмотреть реальное ускорение Accumulation/Distribution, которое иногда может подтормаживать.

Особенности анализа индикатора

При правильном анализе индикатора можно с точностью отреагировать на рыночную ситуацию. К примеру, если ( , облигация, металл и так далее) закрылся выше средней части торгового диапазона в конкретный период (час, сутки), то это говорит о высокой активности инвесторов, которые скупают . В этот период желательно провести анализ стоимости закрытия. Если данная величина находится рядом с пиковой ценой за конкретный период, то инвесторы проявляют максимальную активность. В ситуации, когда стоимость актива закрылась, так и не достигнув середины, можно быть уверенным в активной продаже ценных бумаг инвесторами.

Второй важный момент, который необходимо учитывать – тренд всех основных рынков (товарного, валютного и фондового) будет сопровождаться ростом объемов сделок. Если прирост объема ниже, чем скорость увеличения (снижения) цены, то действующий тренд не так уж и силен.

Как использовать осциллятор Чайкина?

1) Сигнал на покупку. Как только стоимость опустилась до нового минимального значения, а минимум на индикаторе оказался выше прошлого значения, можно говорить о медвежьей дивергенции. Это мощнейший сигнал на покупку, но лучше все-таки выждать, пока индикатор пересечет нулевую отметку при движении снизу наверх.

Кроме этого, покупку можно делать и при появлении тенденции повышения цены. Линия индикатора в этом случае идет из отрицательной области «снизу-вверх».

2) Сигнал на продажу . Самый сильный сигнал, когда стоимость актива достигает своего нового максимума, а максимальный уровень на индикаторе ниже, чем прошлый период. Но здесь важно учитывать, находится ли зоне перекупленности. В идеале, конечно, дождаться подтверждения, пока нулевая отметка не будет пересечена «сверху-вниз».

Еще один сигнал – резкое изменение движения индикатора в положительной области – «сверху-вниз».

Есть ли минусы у осциллятора?

Несмотря на свою простоту, у индикатора есть ряд недостатков. В частности, даже опытные трейдеры не всегда могут разобраться с его колебаниями. Кроме этого, скользящие средние слишком короткие, что приводит к повышенной чувствительности в случае изменения Accumulation/Distribution. Конечно, без этой чувствительности осциллятор бы не имел смысла, но с другой стороны она мешает правильно понимать сигналы. Следовательно, трейдерам приходится использовать продолжительные интервалы скользящих.

Вывод

Помните, что сам по себе индикатор малоэффективен – лучше использовать несколько инструментов технического анализа. Удачи.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Осциллятор Чайкина ( англ. Chaikin Oscillator ) был разработан трейдером Марком Чайкиным ( англ. Marc Chaikin ) и является индикатором момента линии накопления-распределения ( англ. Accumulation Distribution Line, ADL ). Другими словами, он представляет собой индикатор индикатора. В классическом случае он является разницей между 3-ех и 10-ти дневным экспоненциальным скользящим средним ( англ. Exponential Moving Average, EMA ) линии накопления-распределения. Его применение в анализе рынка, главным образом, сводится к прогнозированию изменения направления линии накопления-распределения, которое обычно предшествует смене направления тренда. Помимо этого, осциллятор Чайкина генерирует сигналы на основе пересечения так называемой нулевой линии и бычьей или медвежьей дивергенции.

Описание и настройка

Методика расчета значения осциллятора Чайкина в период времени t состоит из четырех последовательных этапов.

1. Рассчитывается значение мультипликатора денежного потока ( англ. Money Flow Multiplier, MFM ):

где C t – цена закрытия в период времени t;

H t – максимальная цена в период времени t;

L t – минимальная цена в период времени t.

2. Рассчитывается значение объема денежного потока ( англ. Money Flow Volume, MFV ):

где V t – объем торговли в период времени t.

3. Рассчитывается значение линии накопления-распределения:

где ADL t-1 – значение ADL в период времени (t-1).

4. Рассчитывается значения осциллятора:

где EMA t (3, ADL) – 3-ех дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL;

EMA t (10, ADL) - 10-ти дневное экспоненциальное скользящее среднее линии ADL.

Создатель осциллятора предлагал использовать 3-ех и 10-ти дневное EMA, однако эти параметры могут быть изменены. Следует понимать, что увеличение интервала сглаживания будет приводить к снижению количества сигналов и увеличению запаздывания, однако и одновременно повышать их надежность.

Линия накопления-распределения будет расти, когда значение мультипликатора денежного потока будет положительным, и, соответственно, снижаться при его отрицательном значении. В свою очередь значения мультипликатора будет положительным, если цена закрытия будет в верхней половине диапазона и отрицательным, если в нижней. Аналогично индикатору MACD, осциллятор Чайкина будет иметь положительное значение, когда значение EMA с меньшим интервалом сглаживания будет выше, чем значение EMA с большим интервалом сглаживания, и наоборот.

Интерпретация

Прежде всего следует помнить, что осциллятор Чайкина является индикатором индикатора и измеряет момент линии накопления-распределения. Это делает его удаленным, по крайней мере, на три шага от цены базового актива. На первом шаге цена и объем торгов трансформируется в линию накопления-распределения, на втором шаге линия накопления-распределения сглаживается при помощи двух экспоненциальных скользящих средних, а на третьем шаге берется разница между ними. Поэтому для этого индикатора характерна меньшая теснота взаимосвязи с ценой базового актива.

Следует понимать, что индикатор сконструирован таким образом, чтобы измерить давление, которое оказывают на рынок продавцы и покупатели. Его положительное значение свидетельствует о давлении покупателей (быков) на рынок, а отрицательное – о давлении продавцов (медведей). Дополнительные торговые сигналы также можно получить в случае возникновения медвежьих или бычьих дивергенций.

Пересечение нулевой линии

Простейшим сигналом к покупке или продаже является пересечение осциллятором Чайкина нулевой линии. Его положительное значение говорит о давлении быков на рынок, а отрицательное – о давлении медведей. Пример использования сигналов этого типа приведен на рисунке ниже.

Исходная настройка индикатора с использованием 3-ех и 10-ти дневного EMA может привести к довольно частому пересечению нулевой линии, как показано на рисунке выше, что негативно сказывается на качестве сигналов. Поэтому в некоторых случаях разумно увеличить интервалы сглаживания до 6-ти и 20-ти, как показано на рисунке ниже.

На примере графика валютной пары GBP/USD видно, что увеличение интервалов сглаживания привело к снижению количества сигналов и существенному повышению их качества.

Дивергенция

Медвежьи и бычьи дивергенции дают аналитику сигнал о снижении давления на рынок продавцов или покупателей, что зачастую предшествует смене направления господствующего тренда. Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде в случае, когда цены формируют новый минимум, ниже предыдущего, а соответствующий минимум осциллятора Чайкина будет выше предыдущего. Это ситуация свидетельствует о ослаблении давления медведей на рынок, однако требует дополнительных подтверждений, например, в виде пересечения нулевой линии по направлению снизу-вверх.

На приведенном выше графике валютной пары EUR/USD представлен классический пример бычьей дивергенции, которая возникла в момент внутритрендовой коррекции на восходящем тренде. График цены продемонстрировал новый минимум ниже предыдущего, однако аналогичный минимум осциллятора был выше предыдущего. Дополнительным подтверждением окончания коррекции и сигналом к покупке стало пересечение нулевой линии по направлению снизу-вверх.

Медвежья дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цены демонстрируют новый максимум выше предыдущего, а соответствующий максимум осциллятора Чайкина будет ниже предыдущего. Однако для повышения надежности сигнала необходимо дождаться пока индикатор пересечет нулевую линию и выйдет в область отрицательных значений.

На приведенном выше графике представлен классический пример медвежьей дивергенции, которая предшествовала развороту тренда. Котировки по валютной паре EUR/USD продемонстрировали новый максимум выше предыдущего, однако соответствующий максимум осциллятора был ниже предыдущего. Дополнительным подтверждением и сигналом на продажу стало пересечение нулевой линии по направлению сверху-вниз.

Осциллятор Чайкина это авторская разработка успешного трейдера, который в данном индикаторе выразил свой взгляд на рынок и на его анализ. Его характерная черта – применимость на любых рынках, в том числе и в бинарных опционах. Сегодня я расскажу о том, как Chaikin Oscillator может быть использован для торговли.

Особенности индикатора

Если взглянуть на график, то осциллятор Чайкина крайне похож на кардиограмму. Резкие движения, всплески и падения. И все это вокруг уровня 0.

Главная характеристика, которая дается автором разработки, и видна невооруженным глазом при техническом анализе, - стремление значений к нулю. То есть в естественных условиях Chaikin будет прижиматься к нейтральной линии, поэтому любое его отклонение (вверх или вниз) признается чрезмерным, и указывает на рыночные события, которые в ближайшее время должны прекратиться.

Применение

Первое, что необходимо сделать, это задать уровни для графика, которые будем использовать в качестве «нормальных», то есть тех, где цена находится долгое время и не приводит к сильным изменениям. В анализируемом случае это уровни +1000 и -1000.

Обратите внимание, что эти уровни подбираются индивидуально под каждый актив и период. Нельзя использовать значения выше в качестве однозначного шаблона. В трейдинге вообще шаблонов не существует, ведь рынки динамичны и часто меняются.

Два типа сигналов

Стратегия на основе индикатора Чайкина предоставляет 2 типа сигналов:

1. На выходе в экстремальную зону
2. На возврате индикатора к нормальным значениям.

На рисунке ниже представлен выход индикатора за границу +1000 и обратный возврат. Соответственно на график нанесены 2 точки входа на основании двух торговых подходов.

Недостаток первой точки входа в том, что она может оказаться слишком ранней. На графике часто возникают ситуации, когда линия Чайкина поднимается в сигнальную зону и может находиться там 2, 3, 5, 10 и более свечей. В результате возникают ложные точки входа и убыточные позиции. Второй подход этого недостатка лишен, но у него есть другое ограничение. Связано оно с ситуацией когда сигнальная линия пробивается на 1 свечу и следует возврат. В этом случае по второй стратегии мы всегда будем опаздывать за рынком.

Ниже приведен пример моментов, когда первый вариант стратегии работает лучше.

В целом оба подхода являются рабочими и дают возможности прибыльно торговать. Поэтому каждый выбирает сам, что ему нужно, и с чем вести работу. Некоторый трейдеры совмещают две стратегии, открываясь по плану А, а если выясняется, что он ошибочный, открывают позиции большим лотом по плану Б. Это также весьма перспективная стратегия.